本站原创摘要5-6
ABSTRACT6-10
0 引言10-20
0.1 选题背景和作用10-11
0.1.1 选题背景10
0.1.2 选题作用10-11
0.2 国内外探讨近况11-17
0.2.1 国外探讨近况11-14
0.2.2 国内探讨近况14-17
0.3 探讨思路和探讨策略17-18
0.3.1 探讨思路17
0.3.2 探讨策略17-18
0.4 探讨内容和技术路径18-19
0.4.1 探讨内容18
0.4.2 探讨的技术路径18-19
0.5 论新之处19-20
1 相关论述概述与进展近况20-32
1.1 可转债相关概念20-22
1.1.1 可转换债券的概念与起源20
1.1.2 可转换债券的性质20
1.1.3 可转换债券的价值20-21
1.1.4 可转换债券的类型21-22
1.2 证券市场的波动论述22-26
1.2.1 经济周期论述22-24
1.2.2 有效市场检测说24
1.2.3 政策因素影响论述24-25
1.2.4 投资者行为论述25
1.2.5 交易行为论述25-26
1.3 我国股票市场进展近况26-28
1.4 我国可转换债券市场进展近况28-31
1.5 本章小结31-32
2 我国股票与可转换债券市场的波动浅析32-43
2.1 股票与可转换债券市场的波动浅析32
2.1.1 股票市场波动的原因32
2.1.2 股票与可转债市场波动的界定32
2.2 股票与可转换债券市场波动的度量32-42
2.2.1 流动性的定义与基本要素32-34
2.2.2 流动性的度量策略34-39
2.2.3 我国股票与可转换债券市场流动性度量策略的选择39-40
2.2.4 收益率的定义40
2.2.5 收益率的度量策略40-42
2.2.6 我国股票与可转换债券市场收益率的度量策略的选择42
2.3 本章小结42-43
3 我国股票与可转换债券市场的波动联系的实证探讨43-70
3.1 数据来源与说明43-45
3.1.1 沪深 300 指数说明43-44
3.1.2 中信标普可转债指数说明44-45
3.2 变量选取与处理45-46
3.3 探讨策略的选择46-51
3.3.1 单位根检验46-47
3.3.2 Johansen 协整检验47
3.3.3 Granger 因果联系检验47-48
3.3.4 向量自回归模型48-49
3.3.5 脉冲响应函数49-50
3.3.6 方差分解50-51
3.4 实证浅析51-69
3.4.1 的波动联系浅析51-56
3.4.2 成交量的波动联系浅析56-60
3.4.3 流动性的波动联系浅析60-64
3.4.4 收益率的波动联系浅析64-68
3.4.5 实证浅析结果68-69
3.5 本章小结69-70
4 探讨结论及展望70-72
4.1 本论文的主要结论70
4.2 探讨展望70-72