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探究商业银行流动性风险管理

收藏本文 2024-03-11 点赞:30615 浏览:142732 作者:网友投稿原创标记本站原创

【摘要】商业银行的流动性是商业银行的生命,在一定程度上保持流动性对维护商业银行资产的安全,提高商业银行的经营收益具有相当重要的作用,流动性管理因此也就成为银行经营管理的首要任务和核心目标。通过分析我国商业银行流动性风险的理由、存在的理由和提出相应的加强流动性风险管理的倡议和策略,以期对今后工作提供一些有利的理论基础。
【关键词】商业银行 流动性 风险管理 策略
流动性风险,指的是金融体系的流商业银行流动性风险管理由优秀论文网站www.udooo.com提供,助您写好论文.动性来源较小,使得其难以满足现下的流动性需求,进而引发机构清偿理由的可能性。我国商业银行在经营的过程中,其面对的流动性风险是其主要的一种风险。流动性风险是一直存在的,也是目前全球金融机构中怠需解决的难点之一。虽然流动性风险在商业银行的经营管理中占据较小的比值,但是一旦发生,给银行带来的影响是毁灭性的,因此研究商业银行的流动性管理具有重要的现实作用。

一、商业银行流动性风险产生的理由

商业银行如果没有满足用户的需求,就会可能导致银行产生一系列的经济或者信誉损失,而这一可能性就被称为流动性风险。而产生流动性风险的理由有如下几点:

(一)商业银行信用风险及利率风险对银行流动性的影响

1.由利率风险导致的流动性风险。所谓利率风险,指的是市场的利率变动对商业银行引起损失的可能性大小。具体点来说,就是市场利率的变动,使得商业银行的预期收益和实际收益差距甚大,或者实际成本比预期成本要高得多,从而引起商业银行在信誉或经济上的损失。利率的变动影响可以分为以下两种情况:其一,当商业银行的预期利率降低时,人们为了降低自己的经济损失,会将存储更多地放入银行存储,而与此同时,人们为了等候成本下降,会减少贷款的数额,在这种情况下,银行的储蓄资金较为充足,其所面对的流动性风险会比较低;其二,当商业银行的预期利率上升时,人们考虑到成本理由,会减少储蓄量,而企业为了降低后段时间企业融资的成本,会增加去银行贷款业务的次数,因此就会使得银行的流动性资金减少,银行容易在这种情况下发生流动性风险。除此之外,当商业银行出现了资金利率变化的时候,会同时影响到资金和负债,最终导致银行的资产负债流动性风险增加。
2.由信用风险导致的流动性风险。所谓信用风险,指的是银行信任的债务人,由于其自身的状况,无法按照签订的合同来定期地偿还债务,从而造成银行经济损失的风险大小。在市场竞争日益激烈的情况下,某些公司由于经营受挫,资金周转出现紧张的局势,增加了银行收回债务的难度,而银行无法获得应有的贷款,则在一定程度上降低了银行的资金存量,还增加了银行的准备金成本。如果银行的这种情况被人们所知,那人们必将提前收回储存在银行的储蓄,因而导致银行的存款量进一步地降低,的流动性愈差,一旦银行没有采取合理的措施来降低银行资金周转的困难,那客户为了保护自己的存款安全,就势必会提前到银行来收回存款,进而引起银行的流动性危机。

(二)资产和负债的结构存在不合理的现象造成流动性风险

目前,我国商业银行中的负债和资产的流动性不一,其中流动性低的资产往往占据着流动性高的存款,因此就使得负债的流动性要远远高于资产的,这就在某种程度上增加了银行的流动性风险。据调查,我国商业银行的资产中,大部分都为中长期的货款,其流动性较低,而短期货款和债券等流动性较高的却只占很小的比例,从整体上可见,我国银行的流动性较低。而银行的负债中绝大部分是定期储蓄和活期存款,这些货款具有较高的流动性,若银行出现重大的事故,那很有可能会出现客户大批量地提款的现象,进而使得商业银行的资金存量急剧减少,甚至出现挤兑的流动性风险。

(三)经济过热发展对商业银行流动性的影响

进入21世纪发展以来,我国的经济获得了迅猛的发展,房地产、电力、钢铁等行业纷纷进入了快速发展的阶段,这就引起了这些行业过度投资的现象,而这些行业所需的资金往往都来自于商业银行的信贷,一旦这些行业出现了重大的变故,抑或我国的市场需求发生了重大变化,商业银行所放出的信贷将会很难收回,银行的资产就会承受巨大的损失,从而引起银行流动性风险的增加。而在经济持续过热的情况下,我国财政部门就会出台紧缩性的货币政策,通过下调货币供应来调控国民经济的发展,这就会增加银行筹集资金的难度,进而降低银行负债的流动性,最终导致流动性风险的增加。

(四)经济环境的变化引起的商业银行风险

商业银行的流动性风险还受到了资本市场发展较大的影响,20世纪的90年代,资本市场开始迅猛发展,其中股票市场无疑是其中发展得最快的一类,出于对国民经济和市场规模的影响,本文主要从股票市场的目前状况,分析其对于商业银行流动性的影响。
综合来看,我国的股市还是呈现不稳定的形势,经常潮起潮落,在熊市和牛市之间转化,而这种动荡的变化和流动性风险的关系在于以下两个方面:第一,当股票市场从熊市转到牛市的时候,很多储户就会将其存在银行中的短期存款转为证券账户,这就使得银行的流动性需求大大地增加,如果银行在这种情况下,无法正常地供给客户资金的话,就有可能引起银行的流动性风险;第二,当股票市场从牛市转到熊市的时候,相反,银行的短期存款会急剧增加,而这除了会增加银行的管理成本外,由于这种短期存储的波动性,也会增加流动性的风险。
目前,我国新股的发行秉持着一本万利的准则,这就往往使得企业可以得到超额的认购,因此,很多的企业瞄准这一点,在发行新股的时候,在证券公司和企业的存款当中来回地转账。而在股市动荡的形势下,这种转账的行为除了会增加银行资金筹集的难度,还会增加银行的流动性风险。而股票市场的出现在很大程度上增加了企业融资的多样性,很多大型的企业为了进一步降低企业的筹资成本,就将企业改制挂牌,通过发行股票的方式来快速地筹集资金,然而这些企业往往都是银行的高层客户,因此他们的流失,使得银行在总体上的贷款数额和质量度受到了影响,最终增加了银行的流动性风险。

二、我国商业银行流动性风险管理的存在的理由

从上文的研究中,考虑到商业银行流动性风险的理由,银行要进一步地加强管理的力度。然而由于我国商业银行在管理方面还没有建立完善的系统,因此就出现了很多弊端,具体的有如下几点:

(一)流动性风险管理意识不强

我国的商业银行在改革开放之前,一直是国家直接负责的,因为银行是国家经济的有效保障。然而进行改革开放以来,我国已经对金融市场实施了一系列的改革,尤其是对国有银行的改革,政府下定决心将其投入竞争激烈的市场中,这在一定程度上减少了银行对政府的依赖度,但是人们对国有银行的观念还未转变,很多人认为国有银行有政府可撑腰,是不会倒闭的,因此很多人都会优先将多余的资金存入国有银行中,使得国有银行拥有充足的资金来源。这就使得他们对流动性风险管理的意识普遍不强。

(二)对下级银行缺乏主动的资金需求管理

目前,我国商业银行还没有明确其内部的上下级管理制度,因此上级没有很好地管理好下级的活动,往往只是听之任之,使得下级银行出现了较多违规行为。

(三)固有的管理规范不适应金融市场的发展

虽然我国商业银行已经在资产负债上建立了一定的组织规范,但是这些规范在新形势的金融市场中已经不相符合,主要存在内容单

一、流动性反应慢等缺点。

(四)商业银行流动性风险管理制约条件多

高的负债是我国商业银行正常运营的前提,而负债往往具有波动性和约束性,因此就要求银行在管理流动性风险的时候要具备较大的内在性,从而加强资产的流动性。然而,我国的银行监管还没有达到应有的水平,在管理时未能达到预期的效果。

三、中国商业银行加强流动性风险管理的倡议与策略

目前,我国商业银行需要迫切解决的理由就是流动性风险的管理,因此,我们应该在研究其成因的基础上,提出相应的解决策略来加强流动性风险商业银行流动性风险管理由优秀论文网站www.udooo.com提供,助您写好论文.的管理,从而降低其风险值。

(一)积极主动采取先进的管理策略制约流动性风险

我国的商业银行,尤其是国有银行还未意识到流动性风险管理的重要性,他们往往没有监管好银行的流动性风险,使得在银行管理的时候,涌现出了较多的理由。因为我国银行的监管部门应该以监管原则为基准,不管是在危急的形势下,还是在欣欣向荣的形势下,都要谨慎地监管银行的流动性风险,除了对银行保持频繁的压力测试外,还要及时地向其发出风险预警,从而帮助银行在风险形成之初,就采取一定的措施遏制其蔓延。此外,我国的银行还应该多参考国外管理风险的策略,通过学习相关的信息技术,掌握先进的分析策略,从而科学地管理银行的流动性风险。

(二)以科学预测和分析为基础,建立有效的风险预警机制

目前,银行对流动性的管理主要可分为以下两点:第一,通过科学的手段来预测流动性风险的缺日;第二,探寻能够弥补缺日的介理策略。银行通过建立风险的预测系统,从而将流动性的风险管理从原先的经验型管理转为科学型的管理。此外,通过预测和分析资产负债的流动性,以及流动性的供需情况等来衡量隐性流动性的大小。其中构建流动性风险的预测系统,主要可分为以下3个步骤:第一,预测风险险情;第二,明确风险警况;第三,寻找风险源头;当然,我国商业银行还可依据其他的青睐来丰富风险的驱动因素,从而增加其实用性。

(三)优化储备资产结构,重视正常的贷款需求,减少流动性风险隐患

通过资产管理的相关理论可知,我国银行防范流动性风险可以从增强和保持资产的流动性着手,我国的金融市场发展水平较为落后,因此银行防范流动性风险的一种方式就是保障其储备的资金。由上文可知,我国商业银行在资金管理时,往往存在结构过于单一,贷款比重过高等情况,因为银行就需采取一系列的调整措施,来实现资产配置的多样化,增强其流动性。

(四)降低不良贷款率,提高资产管理水平

我国商业银行要想实现持续稳定的健康发展,就必须想方设法降低不良货款的比例。一旦发生资金危机,银行可采取以下措施来加以解决:第一出售原本无需出售的资产,或变现更多的资产来增加的流入量;第二,银行要在平时维护好与优质客户、债权人等的良好关系,使得其可以在银行危机的时刻出一臂之力;第三,健全银行的约束机制,通过对贷款全方位的管理,同时开展奖惩制度;第四,鼓励金融机构实施创新,使得其推出更多的金融怎么写作和产品;第五,增加银行的自主定价权,提高信贷的管理水平;第

六、减少不良贷款的比例,逐渐地走出恶性循环。

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作者简介:林健(1989-),男,本科学历,主要从事综合柜员岗位工作。

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