本站原创摘要3-5
Abstract5-10
绪言10-18
0.1 问题产生的与研究10-12
0.2 问题的研究进展12-15
0.3 本研究的出发点及主要结果15-18
章 利用 Bernstein 近似求解 Panjer 递推的算法18-58
1.1 引言18-20
1.2 基于 Bernstein 近似的递推算法20-29
1.2.1 Bernstein 函数简介20-22
1.2.2 基于 Bernstein 近似求解 (a, b, 0)-类下 Panjer 递推方程22-27
1.2.3 基于 Bernstein 近似求解 (a, b, l)-类下的 Panjer 递推方程27
1.2.4 数值结果27-29
1.3 基于 Bernstein 近似计算再保险分布29-35
1.3.1 基于递推方程的再保险计算方法29-32
1.3.2 数值结果32-35
1.4 若干定理和性质的证明35-55
1.4.1 引理 1.2.1 的证明35-37
1.4.2 性质 1.2.2 的证明37
1.4.3 定理 1.2.1-1.2.3 的证明37-53
1.4.4 定理 1.3.1 的证明53-55
1.5 小结55-58
章 计算 C~(A,B)耦合下的 CDS 产品中对手信用风险的公式58-94
2.1 引言58-60
2.2 模型建立与若干理论准备工作60-68
2.2.1 关于 CDS 产品的简要介绍60-62
2.2.2 模型检测设62-63
2.2.3 无对手信用风险情况下的 CDS 合同定价63-64
2.2.4 存在对手信用风险情况下的 CDS 合同定价64-68
2.3 计算 C~(A,B)耦合下的 CDS 产品的 BCVA 的半显式公式68-75
2.3.1 关于 C~(A,B)耦合函数的简介68-70
2.3.2 若干的引理70-72
2.3.3 半显式定价公式72-75
2.4 数据拟合75-76
2.5 数值结果76-78
2.6 若干定理和公式的证明78-91
2.6.1 引理 2.2.1 的证明78-79
2.6.2 公式 (2.2.8) 的证明79-81
2.6.3 性质 2.3.1 的证明81-90
2.6.4 引理 2.4.1 的证明90-91
2.7 小结91-94
章 计算 C~(A,B)耦合下的 CDO 产品的94-116
3.1 引言94-95
3.2 模型建立和若干理论准备工作95-100
3.2.1 关于 CDO 产品的简介95-98
3.2.2 关于违约结构的检测设98-100
3.3 C~(A,B)耦合下的 CDO 的定价公式100-106
3.3.1 广义边缘分布的情形100-102
3.3.2 边缘分布同质的情况102-104
3.3.3 计算性质 3.3.6 中公式的算法104-106
3.4 数值结果106-109
3.5 若干定理和性质的证明109-115
3.6 小结115-116
116-118
插图目录118-120
表格目录120-122