摘要10-11
Abstract11-12
第一章 导论12-18
§1.1 论文选题背景及探讨作用12-15
§1.1.1 选题背景12-14
§1.1.2 探讨作用14-15
§1.2 国外探讨综述15-17
§1.3 文章结构安排与革新点17-18
第二章 单生命变额年金保险及最低利益保证定价18-29
§2.1 变额年金概要18
§2.2 利益保证及其构造18-20
§2.3 常见的利益保证方式20-21
§2.4 变额年金保险精算定价模型21-29
第三章 联合生命存活模型构造29-38
§3.1 联合保险产品风险识别29
§3.2 Copula函数预备知识29-31
§3.2.1 Copula函数29-30
§3.2.2 Copula函数族30-31
§3.2.3 Copula函数在探讨多生命结构中的运用31
§3.3 多生命模型精算预备知识31-32
§3.4 Copula函数构造联合存活模型32-37
§3.4.1 边际存活函数选择32-36
§3.4.2 联合生命结构36-37
§3.5 本章小结37-38
第四章 联合变额年金设计与最低利益保证定价38-56
§4.1 夫妻联合变额年金构想38-40
§4.2 夫妻联合变额年金A款产品(JGMDB型)设计40-49
§4.2.1 JGMDB条款设计及最低利益保证定价40-49
§4.3 夫妻联合变额年金B款产品(JGLWB型)设计49-53
§4.3.1 JGLWB条款设计及最低利益保证定价49-51
§4.3.2 关于β_1与β_2的讨论51-53
§4.4 夫妻联合变额年金C款产品(JGMDLWB型)设计53-55
§4.4.1 JGMDLWB条款设计及最低利益保证定价53-55
§4.5 本章小结55-56
第五章 附有GLWB联合变额年金产品的数值浅析56-63
§5.1 数据模拟策略56-58
§5.2 独立与非独立检测设下存活模型的比较58-61
§5.2.1 独立检测设下存活模型参数估计58-59
§5.2.2 独立与非独立存活模型下存活提款额的比较59-61
§5.3 JGLWB变额年金中β_1与β_2的讨论61-63
第六章 联合变额年金风险管理63-65
§6.1 联合变额年金风险管理及展望63-64
§6.2 日后的工作64-65
附录A 主要Matlab程序65-67