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试述奖惩有限时间状态下我国汽车保险奖惩系统最优相对保费

收藏本文 2024-01-15 点赞:25917 浏览:112016 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:许多作者对奖惩系统的最优相对保费的探讨,都是在无限时间(平稳状态)下进行的。虽然无限时间下奖惩系统的最优相对保费能在一定程度上反映奖惩系统的优良性,但相对于投保者个人的有限参保时间而言,探讨奖惩系统在有限时间下的最优相对保费更有实际作用。另外,考虑到保单持有人的先验特点和随机效应并不是一成不变的,它随时间的变化而变化,相应地索赔频率也就不再是常数。由此,保单持有人所处各奖惩等级的轨迹就不能用齐次马尔科夫链来刻画了,只能用非齐次的马尔科夫链来描述。此时,基于稳态分布的最优相对保费的经典算法也就不再适用,为此有必要在动态异质性的条件下寻找最优相对保费的求解公式。本论文在N. Brouhns, M. Guillé en, M. DenuitJ. Pinque(t2002)和BarczyPap (2011)探讨的基础上,探讨了动态信度模型下的有限时间最优相对保费。首先,检测设随机效应是一个二阶自回归随机序列,求出了随机效应的分布函数。接着,检测设只考虑有限年(T年),那么每年都有一个转移概率阵,相应地每年的转移概率阵都有一个稳态概率分布,利用各年的稳态概率分布即可求出各年的相对保费。然后,把这T个相对保费加权平均,得到一个综合较优的相对保费,并给出了最优相对保费的求解公式。考虑到由此求得的最优相对保费不是很精确,为此又进一步给出了相对较精确的最优相对保费的求解公式。最后,讨论了所求最优相对保费公式的稳健性。关键词:奖惩系统论文有限时间论文二阶自回归论文相对保费论文动态信度模型论文稳健性论文

    摘要4-5

    Abstract5-7

    第一章 引言7-14

    1.1 探讨背景及作用7

    1.2 奖惩系统的概念7-9

    1.3 探讨近况9-12

    1.3.1 奖惩系统的设计9-10

    1.3.2 奖惩系统与马尔科夫链10-12

    1.4 有着不足12

    1.5 探讨内容12-14

    第二章 分类模型14-23

    2.1 基本检测设14

    2.2 静态信度模型14-15

    2.3 动态信度模型15-16

    2.4 具有二阶自回归的泊松对数正态分布16-20

    2.5 转移规则20-21

    2.6 转移概率矩阵21-22

    2.7 观察变量的变化22-23

    第三章 最优相对保费的计算23-28

    3.1 最优相对保费23-25

    3.2 相对精确的最优相对保费25-28

    第四章 最优相对保费公式的稳健性28-32

    4.1 稳健性的作用28

    4.2 最优相对保费公式的稳健性28-32

    第五章 结论32-33

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