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摘要：本论文选择上证指数作为探讨对象,采取参数法估算了VaR值的95%的置信区间,并对VaR (Value at Risk)策略在我国的运用进行了实证探讨,对其准确性进行了验证。同时,通过浅析VaR在我国金融市场中实施的可行性,还对VaR策略在我国金融风险管理中的作用进行了初步探讨。关键词：VaR论文金融市场风险论文参数法论文
摘要6-7
Abstract7-8
第一章 绪论8-13
1.1 探讨背景以及探讨作用8-10
1.2 文献综述10-13
1.2.1 国外文献综述10-11
1.2.2 国内文献综述11-13
第二章 VaR的概述13-19
2.1 VaR的基本论述13
2.2 VaR的计算策略13-19
2.2.1 VaR的计算策略的概述13-15
2.2.2 VaR的计算策略的比较15-16
2.2.3 近年来VaR的最新进展16-17
2.2.4 参数法的典型情况及其分布17-19
第三章 VaR法在上证指数中的实证探讨19-24
3.1 我国股票市场的特点及其适用性19-20
3.1.1 我国股票市场是新兴的市场19
3.1.2 我国股票市场是转轨的市场19-20
3.2 对A股的实证探讨20-24
3.2.1 样本的选取20-21
3.2.2 参数法计算VaR值21-23
3.2.3 结论浅析23-24
第四章 我国引入VaR的作用24-27