长寿基于整体长寿风险长寿债券设计和定价

内容摘要4-5

Abstract5-8

第1章 导论8-21

1.1 选题的背景与作用8-10

1.1.1 选题的背景——长寿风险近况8-9

1.1.2 选题的探讨作用——长寿风险的对冲9-10

1.2 国内外探讨近况10-19

1.2.1 国外探讨近况10-18

1.2.2 国内探讨近况18-19

1.3 本论文探讨的主要内容19

1.4 探讨策略和革新之处19-21

第2章 长寿债券的设计原理与定价策略21-31

2.1 EIP/BNP长寿债券的实例剖析21-24

2.2 长寿债券的构造与设计24-31

2.2.1 长寿债券构造策略回顾24-26

2.2.2 长寿债券的设计26-28

2.2.3 长寿债券发行方：保险公司发行长寿债券的可行性浅析28-31

第3章 基于Lee-Carter模型和Wang变换的长寿债券定价模型31-39

3.1 基于Lee-Carter模型的死亡率预测及存活指数的构造31-34

3.1.1 Lee-Carter模型31-32

3.1.2 参数的估计策略32-33

3.1.3 利用ARIMA模型进行预测33-34

3.1.4 存活指数的构造34

3.2 Wang转换下的长寿债券定价34-39

3.2.1 利率期限结构35-36

3.2.2 长寿债券的定价36-39

第4章 长寿债券定价的实证浅析39-53

4.1 数据说明39-43

4.1.1 死亡率数据39-40

4.1.2 利率数据40-43

4.2 参数估计43-48

4.2.1 死亡率模型参数估计43-47

4.2.2 利率期限结构参数估计47-48

4.3 长寿债券定价实例48-50

4.4 参数的敏感性浅析50-53

第5章 总结与展望53-60

5.1 本论文的主要工作总结53-54

5.2 我国建立养老金融市场的讨论及政策倡议54-58

5.2.1 关于我国建立养老金融市场的讨论54-55

5.2.2 我国建立养老金融市场的政策倡议55-58

5.3 本论文探讨的不足及未来探讨方向展望58-60

5.3.1 本论文探讨的一些不足之处58-59

5.3.2 未来探讨方向的展望59-60