函数传递函数模型在股市中运用经典

摘要5-6

Abstract6-9

第一章 绪论9-13

1.1 探讨背景和作用9

1.2 探讨对象9-10

1.3 探讨近况10-11

1.4 探讨思路和策略11-12

1.5 探讨内容和结构12-13

第二章 论述模型介绍13-31

2.1 时间序列基本概念13-15

2.1.1 时间序列的平稳性13-14

2.1.2 时间序列平稳性检验14-15

2.2 ARMA 模型15-20

2.2.1 ARMA 模型形式15-16

2.2.2 模型识别16-17

2.2.3 模型定阶17-18

2.2.4 模型参数估计18-19

2.2.5 模型适应性检验19-20

2.2.6 模型预测20

2.3 ARIMA 模型20-21

2.4 传递函数模型21-29

2.4.1 传递函数模型一般形式21-22

2.4.2 传递函数的性质22-23

2.4.3 常见传递函数形式23-24

2.4.4 传递函数稳定性24

2.4.5 传递函数模型识别24-28

2.4.6 模型拟合与诊断28-29

2.5 多变量传递函数模型29-30

2.6 本章小结30-31

第三章 变量带干预的传递函数模型31-37

3.1 干预浅析模型31-33

3.1.1 单干预浅析模型31-32

3.1.2 模型识别、诊断及预测32-33

3.1.3 多变量干预浅析模型33

3.2 变量带干预的传递函数模型33-36

3.2.1 模型介绍33-36

3.2.2 模型识别、诊断及预测36

3.3 本章小结36-37

第四章 实证探讨37-64

4.1 探讨数据37-38

4.2 传递函数模型实证浅析38-58

4.2.1 单变量传递函数模型建立38-54

4.2.2 多元传递函数模型建立54-58

4.3 变量带干预的传递函数模型实证浅析58-63

4.3.1 干预事件和实证数据58

4.3.2 日收盘价干预浅析模型建立58-61

4.3.3 带干预输入变量的传递函数模型建立61-63

4.4 本章小结63-64

总结64-65