准备金基于违约风险房贷保险产品设计

摘要2-3

Abstract3-6

1 绪论6-10

1.1 选题背景及探讨作用6-8

1.1.1 选题背景6-7

1.1.2 探讨作用7-8

1.2 探讨策略与探讨内容8-10

1.2.1 探讨策略8

1.2.2 探讨内容8-9

1.2.3 技术路线图9-10

2 文献综述10-14

2.1 国内探讨近况10-12

2.2 国外探讨近况12-14

3 基于违约风险的房贷保险产品初始定价14-31

3.1 房价模型的建立与参数估计14-16

3.2 纯保费定价16-24

3.2.1 单期连续情形16-17

3.2.2 两期连续情形17-19

3.2.3 多期连续情形19-21

3.2.4 多期离散情形21-24

3.3 房贷保险产品定价的风险规避24-26

3.3.1 离散模型下房贷保险风险对冲24-25

3.3.2 连续模型下房贷保险风险对冲25-26

3.4 违约风险下房贷保险的毛保费定价26-29

3.4.1 单纯费用浅析26-28

3.4.2 加入退保因子后的毛保费定价28

3.4.3 考虑利润与安全附加后的毛保费定价28-29

3.5 敏感性浅析29-31

4 基于违约风险的房贷保险产品经验定价31-36

4.1 房贷保险的经验浅析31-34

4.1.1 发生率浅析31-32

4.1.2 平均赔付金额和退保金额浅析32

4.1.3 基于经验浅析的纯保费定价32-33

4.1.4 赔付率浅析33-34

4.2 有限扰动信度修正保费34-36

4.2.1 完全置信信度情形34-35

4.2.2 不完全置信信度情形35-36

5 基于违约风险的房贷保险产品准备金评估36-41

5.1 房贷保险未到期责任准备金评估36-37

5.2 未决赔款准备金评估37-41

5.2.1 链梯法37-39

5.2.2 BF 法39-41

6 基于违约风险的房贷保险再保险费率拟定41-50

6.1 再保险在房贷保险中的作用41-42

6.2 房贷保险再保险设计的特点42

6.3 再保险公司赔付支出的计算42-43

6.4 再保费率的拟定43-50

6.4.1 比例分保43

6.4.2 非比例分保43-50

7 结论50-51

7.1 结论50

7.2 展望50-51

致谢51-52