摘要5-6
Abstract6-10
插图索引10-11
插表索引11-12
第1章 绪论12-20
1.1 探讨背景及探讨作用12-14
1.1.1 探讨背景12-13
1.1.2 探讨作用13-14
1.2 国内外探讨近况14-18
1.2.1 巨灾风险证券化探讨14-15
1.2.2 巨灾债券的相关论述探讨15-16
1.2.3 巨灾债券定价模型探讨16-18
1.3 探讨内容与探讨框架18-20
1.3.1 探讨内容18-19
1.3.2 探讨框架19-20
第2章 巨灾风险证券化相关论述20-35
2.1 巨灾风险概述20-23
2.1.1 巨灾与巨灾风险的涵义20-21
2.1.2 巨灾风险的分类及其特点21-22
2.1.3 巨灾风险的进展走势22-23
2.2 巨灾风险分散机制23-30
2.2.1 巨灾保险和再保险23-24
2.2.2 巨灾风险证券化24-30
2.3 巨灾风险证券化产品巨灾债券30-35
2.3.1 巨灾债券的交易机制30-32
2.3.2 巨灾债券的定价原理及经济可行性32-33
2.3.3 巨灾债券实例USAA巨灾债券33-35
第3章 我国洪水巨灾风险债券化的经济学浅析35-43
3.1 我国洪水灾害概述35-36
3.1.1 我国洪水灾害损失情况35
3.1.2 我国洪水灾害的起因35-36
3.1.3 我国洪水灾害的分类及特点36
3.1.4 洪水灾害的防御及减轻36
3.2 我国洪水巨灾损失赔偿方式36-39
3.2.1 国家财政补偿36-37
3.2.2 洪水保险37-39
3.3 洪水巨灾债券的供给与需求动机浅析39-43
3.3.1 洪水巨灾债券的供给动机浅析39-41
3.3.2 洪水巨灾债券的需求动机浅析41-43
第4章 我国洪水巨灾风险债券化设计43-55
4.1 我国洪水巨灾债券化有利条件和制约因素浅析43-45
4.1.1 有利条件浅析43
4.1.2 制约因素浅析43-45
4.2 我国洪水巨灾风险债券化的制度建设45-53
4.2.1 我国洪水巨灾风险债券化的参与机构45-49
4.2.2我国洪水巨灾风险债券化的信息披露49-50
4.2.3 我国洪水巨灾风险债券化的会计和税收处理50-52
4.2.4 我国洪水巨灾风险债券化的监督管理52-53
4.3 我国洪水巨灾风险债券化交易结构和资金流转图53-55
第5章 我国洪水巨灾债券的定价探讨55-64
5.1 经验分布函数的建立55-57
5.2 洪水巨灾损失分布拟合57-59
5.2.1 洪水巨灾损失金额的拟合57-58
5.2.2 洪水巨灾发生次数的拟合58-59
5.3 洪水巨灾债券的定价59-64
5.3.1 洪水巨灾债券触发点的确定59-60
5.3.2 洪水巨灾债券收益率的确定60-61
5.3.3 洪水巨灾债券的确定61-64
结论64-66