摘要：伴随着经济全球化和自由化的不断深化,国际经济进展多元化日益显著,金融风险不足在经济安全乃至国家安全战略中的核心地位越来越突出。预防金融风险的重要量越来越受到人们的重视,尤其在2008年发生了席卷全球的金融危机,这给世界经济带来了巨大的损失。由此,关于金融风险预警的探讨越加深入。目前,我国金融系统仍不改善,还有着很多不合理的地方,如金融机构效率低下,监管制度不够健全等。同时,外债结构、外资冲击等外部环境对我国的整体金融系统的影响也是越来越显著。由此,浅析影响我国金融风险的因素,构建我国金融风险预警系统,探讨判断我国金融风险状态,对于维护我国的金融安全,防范金融风险、推动经济平稳进展具有重要的作用。文章首先以金融风险的论述背景出发,详细阐述了金融风险的产生理由,并以两个方面论述了金融风险的产生方式。同时,以微观和宏观两个方面说明了金融风险的类型。而后,确定了影响我国金融风险的国内外因素。影响我国金融风险的国内因素主要包括宏观经济环境的不稳定、金融市场发育的不充分、金融监管的不改善等,影响我国金融风险的国外因素主要包括世界经济进展不平衡、外资银行的冲击、国际资本流动的冲击。其次论述了当前最常用的几种综合评价策略,主要包括层次浅析法、因子浅析法、模糊综合评价法及人工神经网络。层次浅析法通过专家赋权,得到比较矩阵,而后对于得到的比较矩阵进行数学的处理,以而可以得到一种综合得分。但是层次浅析法的主观性过于强,得到的结果可能偏离实际结果,而且,当指标量过多时,运用工层次浅析法会造成数据的统计量过大,权重难以确定。因子浅析法对于主要指标的依赖性过大,对探讨所选取指标系统是一个考核。通过对现有文献的总结,发现有很多的学者利用因子浅析法来浅析中国金融风险预警不足,但利用因子浅析得到的公共因子的代表性不好,由此其计算的因子得分并不能完全反映我国的整体金融风险情况。由此,对于本论文所探讨的不足,不能够利用因子浅析的策略。在实际运用中,BP神经网络对于样本的依赖性很大。模糊评价法通过精确的数字手段处理模糊的评价对象,它得到的评价结果是一个向量,其包含的信息比较丰富,可以比较准确的刻画被评价的对象,又可以进一步加工,得到参考信息。在金融风险预警的探讨中,各个风险等级的划分具有模糊性和非绝对性,所以很难用精确的是否的概念对于金融风险情况作出判断。所以利用模糊综合评价对金融风险进行探讨更加科学与合理。在确定权重时,利用的是熵权法,可以有效的避开了赋权的主观性,完全体现了用数字说话的理念。再次,详细说明了金融风险预警指标的筛选原则,通过探讨确定了宏观风险子系统、财政风险子系统、国际收支风险子系统、银行业内在风险子系统和证券风险子系统五个子系统,并以中选取了19个指标构建了金融风险预警指标系统。详细介绍了基于熵权法的模糊综合评价法的具体计算步骤。而后,细致的说明了运用ARIMA模型建模及预测的历程及原理。最后,利用基于熵权法的模糊综合评价模型对我国1996年-2010年的金融风险情况进行了综合评价浅析,并利用ARIMA模型对单个指标分别进行预测,并评价了我国未来3年的金融风险情况。文章以宏观风险子系统、财政风险子系统、国际收支风险子系统、银行业内在风险子系统、证券风险子系统和整个金融系统六个方面来浅析,进而找出我国目前金融系统的薄弱之处。并针对实证浅析的结果分别以以上六个层次提出增强金融安全和防范金融风险的相关政策倡议。经过浅析发现我国宏观风险波动较为平缓,但通货膨胀情况较为突出,并且在未来的3年中有逐年增加的走势。中国的财政风险、国际收支风险在未来的几年形势较为严峻,财政赤字率居高不下,并且国债负担率也有增加的走势。外债结构及其不合理,短期外债的比重过大。证券行业在未来3年的风险逐年增加,整个金融系统未来3年的风险情况处于警惕状态,但形势不容乐观。关键词：金融风险预警论文熵权法论文模糊综合评价策略论文ARIMA模型论文
摘要2-4
Abstract4-9
1 绪论9-19
1.1 探讨背景及作用9-10
1.2 国内外相关探讨综述10-17
1.2.1 国外探讨综述10-13
1.2.2 国内探讨近况13-16
1.2.3 综述评析16-17
1.3 探讨思路及框架17-19
1.3.1 探讨思路17
1.3.2 探讨框架17-19
2 金融风险的影响因素及综合评价论述19-28
2.1 金融风险的产生及类型19-21
2.1.1 金融风险的产生19
2.1.2 金融风险的类型19-21
2.2 影响我国金融风险的因素21-23
2.2.1 影响我国金融风险的国内因素21-22
2.2.2 影响我国金融风险的国际因素22-23
2.3 综合评价策略23-28
2.3.1 层次浅析法23-24
2.3.2 因子浅析法24-25
2.3.3 模糊综合评价法25
2.3.4 人工神经网络法25-26
2.3.5 各种策略比较探讨26-28
3 中国金融风险预警指标系统的建立及策略模型介绍28-49
3.1 中国金融风险预警指标系统的构建28-31
3.1.1 中国金融风险预警指标的筛选原则28-29
3.1.2 中国金融风险预警指标的选取29-31
3.2 基于熵权法的模糊评价法31-39
3.2.1 熵值法确定指标权重32-36
3.2.2 模糊综合评价法36-39
3.3 ARIMA模型介绍39-49
3.3.1 平稳时间序列39-40
3.3.2 ARMA模型及特点40-42
3.3.3 时间序列的建模步骤42-49
4 我国金融风险预警实证浅析49-69
4.1 中国金融风险预警模糊综合评价模型的建立49-51
4.2 利用ARIMA模型进行预测51-58
4.2.1 平稳性检验51-53
4.2.2 模型的识别与定阶53-56
4.2.3 模型的预测56-57
4.2.4 其他指标预测结果及金融风险的安全情况57-58
4.3 实证浅析结论58-69
5 防范我国金融风险的政策倡议69-74
5.1 宏观风险防范69-70
5.2 财政风险防范70
5.3 国际收支风险防范70-71
5.4 银行业内在风险防范71-72
5.5 证券市场风险防范72
5.6 中国金融系统风险防范72-74
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